| 學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部碩士班1年級 A班
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| 本課程培養學生下列知識： |
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本課程討論迴歸之係數估計與檢定，以及假設條件不成立之問題及解決之道，模型之設定及選擇之問題，接著介紹時間數列分析與新近計量經濟分析方法之進展。期許修習之後有能力解讀一般之實證分析及獨立做一些實證研究。1.認識討論簡單迴歸及多元迴歸之係數估計與各種假設條件不成立之問題及解決之道2.瞭解模型之設定及選擇之問題3.探討質變數的迴歸分析4.認識時間數列分析與新近計量經濟分析方法之進展5.瞭解縱橫資料分析Reviews regression and time series analysis, covered in the course of Quantitative Methods, and introduces the recent developments in Econometrics and Time Series Analysis with emphasis on their applications to financial researches.
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| 每週授課主題 |
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第01週： 統計概念複習第02週：簡單迴歸第03週：(1)多元迴歸模型第04週：(2)多元迴歸模型第05週：迴歸模型的一些課題第06週：質性模型模型第07週：自我相關模型( AR; MA)第08週：期中考第09週：(1) 多變量模型(VAR)第10週：(2) 多變量模型(VAR)第11週：(1)共積關係 第12週：(2) 共積關係 第13週：(3) 共積關係 第14週：(1) ARCH & GARCH第15週：(2) ARCH & GARCH第16週：(3) ARCH & GARCH第17週：(4)ARCH & GARCH第18週：期末考
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| 成績及評量方式 |
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期中考：30%學習態度：15%平時作業及出席：15%期末考：40%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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本課程無證照、國家考試及競賽資料。
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| 主要教材 |
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1.Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University, Second edition.. (教科書)
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| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~jfli/
E-Mail： jfli@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:T2-1026;
星期三,第3~4節,地點:T2-1026;
分機:4283
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