| 學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制3年級 A班
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| 本課程培養學生下列知識： |
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研習股票期貨、股指期貨、利率期貨、匯率期貨、原物料期貨之訂價公式原理，並學習這些期貨之實務操作。1.熟悉股票期貨2.瞭解股價指數期貨3.認識利率期貨4.瞭解匯率期貨5.分析原物料期貨6.學習期貨之訂價公式This course is designed for undergraduate students to understand the fundamental theories and practical operation of the global futures markets. The underlying assets essentially included equities, interest rates, foreign exchanges, commodities.
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| 每週授課主題 |
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第01週：衍生性商品緒論 第02週：報酬的分配第03週：台灣期貨交易所第04週：期貨與現貨的連結第05週：股價指數現貨與期貨第06週：外匯現貨第07週：遠期外匯與外匯期貨第08週：利率現貨與遠期利率 第09週：期中考第10週：利率期貨 第11週：股票選擇權 第12週：股票選擇權之特性第13週：選擇權交易策略與風險第14週：選擇權交易策略與風險第15週：指數、外匯、期貨與利率選擇權 第16週：指數、外匯、期貨與利率選擇權 第17週：交換第18週：期末考
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| 成績及評量方式 |
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出席：20%小考/報告：20%期中考：30%期末考：30%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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■期貨商業務員■衍生性商品銷售人員■期貨分析師
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| 主要教材 |
1.期貨與選擇權金鐵英、金鐵珊新陸書局978-986-6333-17-020202版 (教科書)
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| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~rllee/
E-Mail： rllee@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:T2-705;
星期四,第3~4節,地點:T2-705;
分機:7091、4490
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