| 學分數 |
2
|
修課時數 |
2
|
開課班級 |
日間部四年制3年級 A班
|
| 本課程培養學生下列知識： |
|
研習股票期貨、股指期貨、利率期貨、匯率期貨、原物料期貨之訂價公式原理，並學習這些期貨之實務操作。1.熟悉股票期貨2.瞭解股價指數期貨3.認識利率期貨4.瞭解匯率期貨5.分析原物料期貨6.學習期貨之訂價公式This course is designed for undergraduate students to understand the fundamental theories and practical operation of the global futures markets. The underlying assets essentially included equities, interest rates, foreign exchanges, commodities.
|
| 每週授課主題 |
|
第01週：Introduction第02週：Valuation of Futures Contracts第03週：Hedging and Speculation第04週：Stock Market Indexes第05週：Money Market Futures第06週：Stock Index Futures第07週：Foreign Exchange Forwards and Futures第08週：Bond Market Futures第09週：First Examination第10週：Spot versus Forward Contracts第11週：Forward contracts versus futures Contracts第12週：Standardization and role of the Exchange第13週：Margins and Marking to Market第14週：Trading volume versus Open Interest第15週：Spot Futures Convergence第16週：Leverage第17週：Review of Key Concepts第18週：Second Examination
|
| 成績及評量方式 |
|
期中考：40%期末考：40%出席：20%
|
| 證照、國家考試及競賽關係 |
|
■期貨商業務員■衍生性商品銷售人員■期貨分析師
|
| 主要教材 |
1.期貨與選擇權金鐵英 金鐵珊新陸書局978-986-6333-17-020202nd Edition (教科書)
|
| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~tieinjin/
E-Mail： tieinjin@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第5~6節,地點:T2-919;
星期四,第5~6節,地點:T2-919;
分機:4216
|
|