學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部碩士班2年級 A班
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本課程培養學生下列知識: |
瞭解期貨契約、選擇權與金融交換等其他金融工具的經濟意義,並與其他證券之異同有所認知,俾使學生建立起如何利用衍生性金融工具進行風險管理之正確觀念。培育學生如何整合衍生性金融工具以財務工程觀念進行風險管理。
1.瞭解期貨契約、選擇權與金融交換等其他金融工具的經濟意義。2.建立起如何利用衍生性金融工具進行風險管理之正確觀念。3.培育學生如何整合衍生性金融工具以財務工程觀念進行風險管理。Futures and options markets have become increasingly important in the world of finance and investment; this course will introduce (1) how these markets work, (2) How they can be used, and (3) what determines the prices in them.
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每週授課主題 |
第01週:Introduction第02週:Mechanics of Futures and Forward Markets 第03週:Hedging Strategies Using Futures (1)第04週:Hedging Strategies Using Futures (2)第05週:Interest Rates 第06週:Determination of Forward and Futures Prices (1)第07週:Determination of Forward and Futures Prices (2)第08週:Interest Rate Futures (1)第09週:Interest Rate Futures (2)第10週:Swaps (1)第11週:Swaps (2)第12週:Securitization and the Credit Crisis of 2007 第13週:Mechanics of Options Markets 第14週:Properties of Stock Options 第15週:Trading Strategies Involving Options (1)第16週:Trading Strategies Involving Options (2)第17週:Introduction to Binomial Trees 第18週:Options on Stock Indices and Currencies
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成績及評量方式 |
學習態度:30%期末考:0%口頭報告:50%平時作業及出席:20%技術操作:0%
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證照、國家考試及競賽關係 |
本課程無證照、國家考試及競賽資料。
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主要教材 |
1.Hull, John C., Foundamentals of Futures and Option markets, 7th Ed.,Prentice HallHull, John C.,Prentice Hall (教科書)
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教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~john/
E-Mail: john@cyut.edu.tw
Office Hour:
星期三,第3~4節,地點:T2-929; 星期四,第5~6節,地點:T2-929; 分機:4441
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