學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制3年級 A班
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本課程與系所培養學生能力指標關聯度 |
核心能力 | 能力指標 | 高度關聯 | 中度關聯 | 低度關聯 |
財金專業知識與技術能力。 | 分析、研究國內外各類型金融商品之市場資訊及未來趨勢,隨時掌握全球投資市場的脈動。 | ✔ | | | 安排或操作國內外金融資產證券及不動產抵押權證券化等。 | ✔ | | | 主動瞭解客戶需求,並依據其投資風險容忍度,協助規劃達到財富最大化/分散之投資組合。 | ✔ | | | 財金資訊與電腦操作能力。 | 收集與整理企業經營之風險指標,並統計信用風險機率。 | ✔ | | | 獨立思考與解決問題能力。 | 財報分析和企業評價 | ✔ | | |
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本課程培養學生下列知識: |
本課程目標在於傳授選擇權市場的基本理論與實務運作,內容包括:股票選擇權、股指選擇權、利率選擇權、匯率選擇權、與期貨選擇權。1.熟悉股票選擇權2.熟悉股指選擇權3.熟悉利率選擇權4.熟悉匯率選擇權5.熟悉期貨選擇權This course is designed for undergraduate students to understand the fundamental theories and practical operations of the options markets. The underlying assets essentially included equities, interest rates, foreign exchanges, and futures.
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每週授課主題 |
第01週:Introduction of Options Markets第02週:Mechanics of Options Markets第03週:Properties of Stock Options第04週:Trading Strategies Involving Options第05週:Bionomial Trees第06週:Wiener Processes and Ito's Lemma第07週:The Black-Schloes-Merton Model第08週:期中考試第09週:Options on Stock Indices, Currencies and Futures第10週:The Greek Letters第11週:Volatility Smiles第12週:Basic Numerical Procedures第13週:Estimating Volatilities and Correlations第14週:Credit Risk第15週:Exotic Options第16週:Interest Rate Derivatives: The Standard Market Mod第17週:Swaps第18週:期末考試
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成績及評量方式 |
期中考:40%期末考:40%平時作業及出席:20%
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證照、國家考試及競賽關係 |
■會計師、公務人員高考一級、二級或乙等特考、三等特考、高員級,及相當之政府考試■公務人員普考或丙等特考、四等特考、五等特考、員級,及相當之政府考試■期貨交易分析人員■期貨商業務員■期貨公司期權競賽■大專院校期權競賽■期交所期權大競賽
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主要教材 |
1. 書名:衍生性金融商品 - 期貨與選擇權 作者:金鐵英、金鐵珊 合著 出版社:新陸書局出版 出版年:2009 版次:1st Edition (教科書)
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教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~tieinjin/
E-Mail: tieinjin@cyut.edu.tw
Office Hour:
星期二,第5~6節,地點:T2-919; 星期五,第5~6節,地點:T2-919; 分機:4216
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